Interviews

Frage:
Herr Dr. Kolesnikow - Was macht ein Versicherungsaktuar eigentlich?

Antwort:
Ein Versicherungsaktuar beschäftigt sich im Kern mit der quantitativen Bewertung von Risiken. Dabei geht es insbesondere um die Frage, wie wahrscheinlich bestimmte Ereignisse sind, welche finanziellen Auswirkungen sie haben können und welche Annahmen ein Versicherungsunternehmen treffen muss, um diese Risiken langfristig tragfähig zu übernehmen. Allerdings auch bei den Aktuaren gibt gewisse Spezialisierung: man unterscheidet zwischen Life und NonLife Aktuaren. Die ersten beschäftigen sich mit quantitativen Methoden im Bereich Lebensversicherung, die primär das menschliche Leben absichert und die zweiten und dazu zähle ich mich auch im Bereich Nichtlebenversicherung, die den restlichen breiten Spektrum absichern.

Für die Lebensaktuare die typische Aufgaben sind zum Beispiel die Kalkulation von Tarifen, die Bewertung von Rückstellungen angelehnt an speziellen Accounting Standard, für die NonLife Aktuaren (Sach- und Haftpflichtversicherung) umfasst das Kernaufgaben wie die Analyse und Prognose von Schadenverläufen (z. B. mittels Schadendreiecken), die kalkulatorische Preisgestaltung (Tarifierung) für komplexe Risiken, die Bewertung von Rückstellungen für Großschäden sowie die Modellierung von Extremereignissen (z. B. Naturkatastrophen) für die Risikotragfähigkeit.

Ein Aktuar arbeitet also an der Schnittstelle von Mathematik, Statistik, Versicherungstechnik, Regulierung und Unternehmenssteuerung.

Frage:
Warum ist die Arbeit eines Aktuars für eine Versicherung so wichtig?

Antwort:
Versicherungen übernehmen Risiken, die heute eingepreist werden, aber oft erst in der Zukunft zu Zahlungen führen. Zwischen Prämieneinnahme und Schadenzahlung können Jahre oder sogar Jahrzehnte liegen.

Deshalb muss eine Versicherung sehr genau verstehen, welche Risiken sie übernimmt, wie hoch die erwarteten Schäden sind und welche Unsicherheiten mit diesen Erwartungen verbunden sind. Eine falsche Einschätzung kann dazu führen, dass Tarife nicht auskömmlich sind, Rückstellungen zu niedrig angesetzt werden oder das Unternehmen langfristig finanzielle Probleme bekommt.

Der Aktuar sorgt dafür, dass diese Risiken nicht nur beschrieben, sondern rechnerisch fundiert bewertet werden. Ohne diese Arbeit wäre Versicherung ein ziemlich teures und riskantes Unterfangen

Frage:
Wie geht ein Aktuar bei der Bewertung von Risiken typischerweise vor?

Antwort:
Der Ausgangspunkt sind Daten, Annahmen und ein klares Verständnis des zu bewertenden Risikos. Zunächst wird analysiert, welche historischen Schaden- oder Bestandsdaten vorliegen, wie belastbar diese Daten sind und welche Muster sich daraus ableiten lassen.

Danach werden geeignete Modelle ausgewählt oder entwickelt. Diese Modelle können auf statistischen Verfahren, versicherungsmathematischen Methoden oder Simulationen beruhen. Wichtig ist dabei immer, dass die Annahmen transparent sind und die Ergebnisse plausibilisiert werden.

Am Ende steht nicht einfach „eine Zahl“, sondern eine Bewertung mit Unsicherheiten, Bandbreiten und Sensitivitäten. Ein guter Aktuar interessiert sich also nicht nur für den Erwartungswert, sondern auch dafür, was passiert, wenn die Realität einem von der Erwartung abweichenden Szenario folgt und welche Auswirkungen aufs Unternehmen resultieren sich daraus.

Frage:
Welche Daten spielen bei der aktuariellen Arbeit eine besondere Rolle?

Antwort:
Das hängt stark von der Versicherungssparte ab. In der Nichtlebenversicherung sind das zum Beispiel Schadenhäufigkeiten, Schadenhöhen, Vertragsbestände, Deckungsmerkmale, Regionen, Branchen oder historische Schadenentwicklungen bzw. Dreiecke wichtig.

In der Lebensversicherung kommen Sterblichkeit, Langlebigkeit, Stornoverhalten, Kosten, Zinsannahmen und Kapitalmarktparameter hinzu.

Entscheidend ist nicht nur, dass Daten vorhanden sind,sondern ob sie vollständig, konsistent, repräsentativ und fachlich sinnvoll interpretierbar sind. Unregelmäßige und inkonsistente Daten führen selten zum sinnvollen Ergebnis , auch wenn man sie mit einem robusten und erprobten Modell auswertet sind.

Frage:
Ist Risikoeinschätzung in der Versicherungswirtschaft anders als im Operational Risk Management?

Antwort:
Ja, es gibt deutliche Unterschiede, aber auch Überschneidungen.

In der Versicherungswirtschaft geht es häufig um Risiken, die Teil des Geschäftsmodells sind. Eine Versicherung übernimmt Risiken bewusst gegen Prämie. Diese Risiken müssen quantifiziert, bepreist und bilanziell abgebildet bzw. konstituiert werden.

Im Operational Risk Management geht es dagegen stärker um Risiken aus Prozessen, Menschen, Systemen, Organisation, externen Ereignissen, Dienstleistern oder regulatorischen Anforderungen. Diese Risiken sind oft nicht das Produkt, sondern Gefahren für die Leistungserbringung, Stabilität und Steuerbarkeit des Unternehmens.

Der Unterschied liegt also weniger darin, dass das eine „mathematisch“ und das andere „nicht mathematisch“ wäre. Der Unterschied liegt vor allem in Zielsetzung, Datenlage, Modellierbarkeit und Steuerungslogik.

Frage:
Welche Rolle spielt Simulation in der Versicherungswirtschaft?

Antwort:
Simulationen sind besonders wichtig, wenn Risiken nicht durch einfache Durchschnittswerte ausreichend beschrieben werden können. Viele Risiken weisen Extremereignisse, Korrelationen oder starke Konzentrationen auf.

Mit Simulationen können unterschiedliche Szenarien durchgerechnet werden: Was passiert bei sehr hohen Schäden? Wie wirken sich veränderte Annahmen aus? Wie stabil istPortfolio unter Stressbedingungen? Welche Bandbreiten sind realistisch?

Simulation hilft also, nicht nur einen erwarteten Verlauf zu betrachten, sondern mögliche Abweichungen systematisch sichtbar zu machen. Das ist wichtig, weil Unternehmen nicht am Durchschnitt scheitern, sondern an den Fällen, die vorher als „eher unwahrscheinlich“ wegmoderiert sind.

Frage:
Welche Rolle könnte Simulation im Operational Risk Management spielen?

Antwort:
Auch im Operational Risk Management kann Simulation sehr wertvoll sein, allerdings oft mit einer anderen Datenbasis. Operationale Risiken sind nicht immer so gut historisch belegt und messbar wie klassische versicherungstechnische Risiken. Häufig gibt es weniger belastbare historische Ereignisse , mehr qualitative Einschätzungen und stärkere Abhängigkeiten zwischen Ursachen, Kontrollen, Maßnahmen und Auswirkungen.

Trotzdem kann Simulation helfen, Unsicherheiten transparenter zu machen. Statt nur eine Risikomatrix zu verwenden, kann man Bandbreiten, Szenarien, Wechselwirkungen und mögliche Extremverläufe betrachten.

Gerade bei Risiken aus IT-Ausfällen, Lieferketten, Compliance, Business Continuity oder kritischen Prozessen ist es sinnvoll, nicht nur zu fragen: „wie wird das Risiko bewertet i, sondern auch: „Was passiert, wenn mehrere weitere ungünstige Ereignisse gleichzeitig eintreten?